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股指盘中冲高回落,长线看涨逻辑不变

栏目:期货分析 > 股指期货 > 股指行情分析 时间:2018-9-13 9:37:12 更新:2018/11/17 0:40:12

股指隔夜交易模型

    周三(9月12日)期指市场盘中两度冲高回落,三大主力均收跌,但长线看涨逻辑不变。

    截至收盘,沪深300指数报3202.02点,跌幅为0.69%,IF1809报3196.4点,跌幅为0.59%;上证50指数报2381.39点,跌幅为0.72%,IH1809报2384.6点,跌幅为0.58%;中证500指数报4693.97点,跌幅为0.19%;IC1809报4675.0点,跌幅为0.20%。

    期指成交持仓方面,IF1809成交2671手,持仓39299手,日增仓-796手;IH1809成交14373手,持仓17150手,日增仓-419手;IC1809成交14078手,持仓27069手,日增仓-1423手。

    期指升贴水方面,IF1809贴水5.63点,IH1809升水3.21点,IC1809贴水18.97点。

    股市本身也出现了一些底部特征,比如权重股补跌、指标背离、股票基金发行困难等。一般而言,权重股补跌通常意味着股市到了最后阶段,三季度盘面上就出现二季度的强势股补跌。

    近期指标也有背离迹象,上证指数在9月11日创了新低,然而技术指标并没有创新低。股指盘中冲高回落,长线看涨逻辑不变

    股票型基金发行困难,8月股票型基金发行规模仅2.96亿元,创2008年以来的月度最低水平,2016年以来正常月度发行规模大约50亿元。

    此外,当前A股估值均处于低位,主要指数估值均处于20%左右水平。估值低位,盘面上又出现底部特征,预计后市向下空间有限。

    A股整体估值水平已与前几次历史底部相似,虽然短线尚未有明确见底信号,但长线投资价值已经显现,建议逢低布局。

    近日A股反复振荡寻底。9月11日,上证综指盘中再次触及前低2650附近,沪市成交金额不足千亿元,市场观望情绪浓厚。我认为,股市短期尚未有明确的见底信号,但是长线投资价值已显现,建议逢低布局多单。

    潜在利空制约短期市场表现。中美贸易摩擦是造成本轮A股深幅调整的原因之一,目前两国贸易争端还没有缓和迹象。9月6日,美国对2000亿美元中国商品加征最高25%关税一事征求意见结束,美国政府至今尚未宣布明确的征税决定,近日特朗普又表示可能对另外2670亿美元的中国商品征税。美国经济数据表现强劲,美联储9月加息几成定局。

    CME观测数据显示,美联储9月加息概率高达98.4%。强势美元导致新兴市场资金出逃,部分新兴市场货币出现大幅贬值,人民币虽然表现坚挺,但仍面临贬值压力,加上国内通胀有所抬头,部分市场人士预计中国央行可能跟随加息应对,国债期货受此影响已连跌数日。

    指数估值处于历史底部,长期看涨逻辑不变。我们分析所有可得历史数据发现,目前上证综指整体以及大小盘风格指数估值水平均处于历史底部。

    具体来看,沪深300指数(2005年以来)和上证50指数(2004年以来)的相对估值略高,周度PE和PB均处于历史30%分位点左右的水平。

    历史上看,估值底出现后并不意味着指数马上反弹,现阶段A股整体估值水平已经与前几次历史市场底部相似,尤其是中证500指数的估值已经位于历史估值的绝对底部。

    长线持有股指多单可显著跑赢指数。利用股指期货复制股票现货多头可以获取两项增强收益。

    从股指基差变化规律来看,贴水幅度与行情显著负相关,行情越差贴水越大,也就是说在行情低迷期,持有股指相较现货可以明显减亏,但温和上涨行情与现货收益比较接近。

    另一项增强收益来自资金利息,由于期货的保证金交易特征,与股票现货相比,无需全额持有头寸,剩余资金可以通过投资货币基金产品获取利息。

    综上,A股短期仍受利空压制,底部波动随机性大,不宜短线操作。基于A股现有估值水平被明显低估的事实,虽然股指盘中冲高回落,但是我们坚持长线看涨的观点不变。建议长线资金逢低布局股指期货多单,或切换部分现货头寸至股指期货持有。

声明:以上报道来自于网络,内容未经核实,据此入市风险自负。小婷-编辑/转载

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