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焦炭震荡走高、期价站稳2400关口

栏目:期货分析 > 焦炭期货 > 焦炭行情分析 时间:2018-11-6 11:08:20 更新:2019/5/27 18:16:35

期货量化组合交易

    昨日焦炭震荡走高,尾盘增仓上扬,期价站稳2400心理关口,期价走势对多单有利。夜间盘期价顺势冲高,收盘价突破均线粘合最后阻力位2418,最终再收阳线,技术上有效突破均线阻力位,预示新的上涨空间打开。预计今天期价早盘平开,短时摸高2435-2450一线后,遭遇多单获利盘抛压,期价盘中出现回调洗盘,均线粘合阻力位2420一线将成为支撑,今天震荡洗盘后,尾盘上翘再收中阳线的概率高。

    本轮焦炭上涨最大的不利因素在于,贸易商仅存在投机的基础,即存在发运利润,而没有类似“8·20汾渭督察”故事可讲,即缺乏囤货驱动。焦炭震荡走高、期价站稳2400关口

    焦炭出厂价与库存呈反相关关系

    2017年以来,焦炭出厂价与焦化厂焦炭库存呈现极强的反相关关系,即焦化厂完全视自身库存进行调价。形成以上相关性的主要原因有两点:一是焦企民营企业较多,集中性较差,焦企出现边际累库迹象时会主动降价往钢厂送货;二是2017年环保限产导致焦企整体库存下降,只要下游加紧补库节奏,就会导致焦企库存快速消化,焦价快速企稳。因此,焦企焦炭库存成为市场判断焦炭出厂价的显性指标。

    盘面与港口发运利润呈正相关关系

    焦炭现货出现企稳迹象时,期货盘面往往会快速拉涨,甚至升水,反之亦然,此特性导致大部分时间盘面与现货(焦企出厂价)呈分化走势,期现共振机会难求。但贸易商具有天然投机特性,其操作与报价往往领先于焦化厂与钢厂。我们通过对盘面与贸易商利润进行相关性分析不难发现,贸易商港口发运利润与盘面呈现较强的正相关关系,即港口贸易商报价体现的是对后市的预期,悲观预期会导致港口报价疲软。对于盘面判断,港口发运利润与到港汽运费为重要的预期指标。

    贸易商操作谨慎凸显悲观预期

    从7月初到目前焦炭供需格局变化不大,上轮上涨驱动为“8·20汾渭督察”预期推动下的投机需求,即贸易商囤货引发焦企去库存,下跌的驱动为“8·20汾渭督察”不及预期,导致投机需求转为供应。后期焦炭市场缺乏类似于“8·20汾渭督察”的故事驱动,钢厂高库存面临环保限产,而山西在国家环保组入驻之后开工尚处高位,采暖季限产执行力度存疑,因此后期钢厂限产之后焦炭存在被动累库的可能性。目前贸易商与钢厂操作均相对谨慎,已经体现出对后市的担忧,建议重点关注港口库存变化与焦港两端价差。

    2200—2300元/吨安全边际较高

    山西吕梁准一出厂价2450元/吨,到港口2700元/吨左右,准一折算盘面价格在2850元/吨左右,盘面处于深度贴水中。假设入炉煤成本不变,则2200—2300元/吨存在成本支撑。但短期在没有强预期推动下,贸易商操作空间仍然有限,上涨仍需供需结构配合,重点关注进入采暖季钢焦限产之后焦炭库存变化。

声明:以上报道来自于网络,内容未经核实,据此入市风险自负。李杰-编辑/转载

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