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胀库现象缓解、豆粕期价下跌动能减弱

栏目:期货分析 > 豆粕期货 > 豆粕行情分析 时间:2019/1/25 9:47:50 更新:2019/8/19 3:27:16

期货量化组合交易

    外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,在区间内交投,交易商表示,因担心作物天气不佳将影响南美部分地区的大豆产量。3月大豆合约收涨5-3/4美分,报每蒲式耳9.15美元,交投在周二的区间内。3月豆粕合约收低0.10美元,报每短吨312.90美元。3月豆油合约上涨0.32美分,报每磅29.38美分。

    盘面走势:①A1905上涨,收盘报3435,较上一交易日+0.62%,成交量105796,持仓量137806手,-1742,基差85,-17,A5-9月价差-21,-4;②B1905小幅上涨,收盘报2927,较上一交易日+0.52%,成交量66444手,持仓量171208手,-2922,B5-9月价差-107,+0;③M1905反弹,收盘报2599,较上一交易日+0.70%,成交量1265934手,持仓量1859337手,-14096,基差201,+36,M5-9月价差-44,+1;④Y1905震荡整理,收盘报5690,较上一交易日+0.25%,成交量330770手,持仓量手721340手,+4324,基差-70,-16,Y5-9月价差-58,+0。胀库现象缓解、豆粕期价下跌动能减弱

    消息:1、民间分析公司IEG?Vantage(之前名为Informa?Economics?IEG)预计,美国2019年大豆播种面积为8,620万英亩,较12月中的预估高出110万英亩,但仍较2018年少近300万英亩。2、10家机构包括巴西食品供应和统计机构Conab,预估均值显示,巴西当前年度大豆产量料为1.17亿吨。由于巴西大豆主产区遭遇干早天气,该结果较11月时将再创新高的1.208亿吨预估大幅下滑。3、美国国务卿蓬佩奥对中美贸易谈判取得良好结果表示乐观。

    市场报价:国产大豆价格3520;大连港进口大豆分销价3240(+0),山东青岛港3220(+0)。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2840元/吨。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2860元/吨。江苏张家港地区内资油厂豆粕价格:43%蛋白:2800元/吨。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2860元/吨。江苏泰州地区经销商报价,一级豆油5720(+20)。天津地区经销商报价,一级豆油5710(+90)。山东日照地区经销商报价,一级豆油5720(+20)。(单位:元/吨)

    仓单库存:豆一仓单308290吨,+0吨。豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单98470吨,-240吨,社会库存:1月20日87万吨,-17万吨,库存连续两周下降,胀库得到缓解。豆油仓单:392140吨,-2800吨,社会库存:1月20日当周142万吨,-8万吨,连续六周下降,去库存进程延续,但仍处于历史同期高位。

    主力持仓:豆一1905前20名持仓多头持仓37541,-1277,空头持仓46330,-895,净空持仓8789,+382,多空持仓连续六个交易日同步减少,且多头减幅更多,净空持仓回升,显示市场观望情绪升温,期价上涨推动力不足;豆二1905合约前20名持仓多头持仓32953,-387,空头持仓45185,-806,净空持仓12232,-419,保持高位水平。豆粕1905前20名持仓多头持仓617151,+2793,空头持仓672417,+5975,净空持仓55266,+3182,终止净空四连降,多空力量相对均衡。豆油1905合约前20名持仓多头持仓212875,+7709,空头持仓287491,+867,净空持仓74616,-6842,多头增加,终止净空持仓三连增。(单位:手)

    春节前基层农户变现需求提高,售粮增加,但是因收购主体减少,贸易商以消耗库存为主,市场购销趋于平淡,行情波动空间较小,加上中储粮直属库轮换大豆价格下调,预计短期国产大豆价格稳中略偏弱运行。短期国内盘面受周边品种影响而反弹,但近期豆一1905合约前20名多空持仓同步减少,显示资金观望情绪渐起,期价上方空间有限,整体以低位区间看待。技术上,A1905合约小幅上涨,延续反弹走势,但缺乏持仓量配合,进一步上涨动能不足,关注期价在3440-3450元/吨一带表现,建议在3360-3450元/吨区间内高抛低吸,止损各25元/吨。

    南美天气威胁产区大豆单产,支持美豆价格上涨,只是中美贸易谈判再起波澜,或令价格波动有所反复,关注下周刘鹤副总理与美国谈判代表于1月30日至31日的磋商。另外,尽管不确定性犹存,但中美贸易谈判过程进行中,施压国内盘面价格表现。技术上,B1905合约考验20日均线压力,短期受外盘走势而偏强调整,但前20名持仓增加,上方均线压制作用仍在,预计后市可能承压回落,操作上,建议空单谨慎持有,止损2960元/吨。

    因下游提货速度加快,豆粕库存减至100万吨以下,胀库现象缓解,期价下跌动能减弱,预计在节前下游饲料企业补库增加以及南美天气题材等因素支撑下,短期价格延续反弹走势,但巴西大豆提前收割,非洲猪瘟持续发酵,抑制中期需求表现,价格趋势性上涨动力不足,以震荡行情看待。技术上,豆粕1905合约上涨,短期反弹走势尚未结束,但空间已然有限,上方第一压力关注2620元/吨,第二压力位2650元/吨,建议多单轻仓持有,止盈2580元/吨,目标2620元/吨。

声明:以上报道来自于网络,内容未经核实,据此入市风险自负。李杰-编辑/转载

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