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程序化交易模型与设计理念

深讨期货程序化交易模型

领航者

    随着期货网上交易的不断发展,程序化交易模型广泛被投资者所接受,西部汇市专业程序化交易模型设计理念,起步早,程序化交易更为成熟,下面我们深入研讨如何建立程序化交易模型的思路及意义。

    首先,每一位投资者对趋势的分析判断都有着不同的理解,操作的手法不尽相同。通常的投资者对趋势分析的依据多数都采用技术指标,目前现有的指标几百种,可谓各有千秋,各有各的理论依据。而趋势的变化并不是某一个技术指标所能完全把握的,而在面对大量的信息和数百种技术指标面前,一个普通投资者的大脑机制是没法在短时间内计算出准确的答案的。正所谓是“金叉死叉KDJ越整越迷茫”。程序化交易模型的出现正解决了这一难题。
    多数投资交易者都会打开多个技术指标做为趋势分析参考,或是自编的一些“花理胡哨”的指标界面,这些“玩意”看起来有一定的准确性,也只是我们所见到的一部分趋势的把握,究竟胜率有多高,能否盈利?没经过测试无人得知。从盈亏者调查数据中显示亏钱者九成多,其结果表明多数亏钱者都是一些中小撒户,由于一般的投资者交易知识匮乏,没有系统的交易方式,贪婪加之恐惧心理都是造成亏损的主要原因。

程序化交易模型的作用:
    程序化交易模型是多个交易策略的高度统一,它不会受到情绪及人性心理弱点的干扰,只要条件成立就会执行交易指令.人为交易者就算使用着一个有盈利能力的指标,也不一定能赚到钱,如一般投资者心理是赚钱了就一直按指标提示交易,如果连续亏损几单就会失去信心,从而不再跟据提示交易了,从而失去了盈利的机会得到的是亏损的交易,程序化交易模型正能克服这一人性的弱点。以上我们总结到程序化自动交易能克服人性的弱点做到客观交易,而程序化交易模型是多个交易策略的高度统一。
    西部汇市具有怎样的程序化交易模型设计理念?首先从趋势理论上讲长线掩护是必须要有的,其二止盈和止损要及时,才能锁定利润,就目前而言西部汇市的止盈功能在市场中是独有的,并分为正向止盈和反向止盈,即顺势时止盈点大逆势时止盈点小的设计思路。最主要是在于开仓点的选择,一般的程序化交易模型设计只是在趋势成立就开仓下单,往往将开仓点追进了很多,而西部汇市在设计时要求开仓点为趋势确立并在回调时开仓,这样保证了盈利最大化止损最小化。

为何有些程序交易模型失败了呢?
    程序化交易在国内投资市场兴起不久,各种交易模型应运而生,然而我们应该看到事物发展的另外一面,不少程序化交易者然而以失败告终!总结类纳失败的原因有以下几条,对于程序化交易者来说极为重要!
    首先一些投资者在期货市场或是股票市场中由于交易不严谨导致帐户亏损后寻求新的交易模式,当然从程序化交易的本质来看交易者都能发现自身交易的弱点,然而对程序化交易肤浅的认识就认为程序化交易就是神话般的盈利模式或是拯救亏损的救命稻草,都是不正确的。无论用什么样的交易方式都是市场中多空双方智力拼杀的买卖结果,而程序化交易则是投资者交易策略的量化表现形式,如同自已交易一样只不过交易结果更为客观,止盈止损及开仓位置更为严格准确了。因此要正确看带程序化交易的本质,它并不是只赚不亏的神话,在成功的交易策略下它是一个亏少赚多的交易工具。

    再者,我们在对大量的程序化交易者调查中发现其程序化交易失败的原因还有一些更大的误区,一些朋友总喜欢自已动手制做程序化交易模型,当然这是一种自我学识提高的体现,但交易模型的设计及对交易模型的测试则不是每位自已动手制做者所能把握好的。这需要更多的专业知识及大量的程序化交易模型的设计经验。如:一些初入模型制做的朋友总喜欢将一些技术指标改编为交易模型,结果测试亏损,然而他们所采取的改写方法仅是对这些指标参数的优化!这是一个非常重要的误区!参数过余的优化虽在历史数据测试中能得到盈利的效果,但在以后的交易中会表现极差甚至会出现严重的亏损。因为优化出来的结果表明非常适合你所测试的这段行情,然而行情变化多端,在其它的行情组合中就失败无疑了。

    其次,由于没有大量的历史数据供设计者来检验模型在不同时期及行情组合中的表现,一些程序化交易者当然不限于他们绝大数多的交易者都是有着交易不严谨或是乘胜追击的心理,我们提出的观点是任何单一的程序化交易模型不可能适应行情中的所有趋势,震荡模型边单行情中亏钱,趋势模型则震荡行情中亏钱,但基于对模型的认识及测试报告的研究,模型交易帐单的分析等不难发现连亏数次后便是盈利,连盈数次后便是亏损,这也看出程序化交易模型对行情的局限性及行情的运动规律,因此程序化交易者应采取的操作方法是首先确定模型的盈利能力及可靠性,亏损数次后并不是丧失信心,而是相应提高交易头寸来获取利润,连续盈利数次后则是要感到风险的来临减小交易的头寸,控制风险防止资金回撤。因此对于交易模型只要盈利与亏损的幅度在预计的范围之内我们没有必要来干预程序的交易结果,更没有必要丧失信心。

程序化交易模型的设计要领:
    最后要说明的是程序化交易模型的设计方面要有专业的设计知识,并对该模型进行长期的测试并完全撑握该模型的交易原理及资金运动曲线, 西部汇市为解决单一模型对趋势的盈利能力特研发了双模交易系统与交易开拓者TB模型,利用同一品种的不同周期及不同交易策略对股指的10个交割月份分别进行了测试(股指保留有前9个交割月份的1分钟的历史数据),其交易结果两个模型分别测试发现了a模型10个月中亏损1个月,b模型10个月中亏损2个月,但是双模型交易系统将a模型与b模型一起使用其交易结果令人满意,资金波动曲线正能体现出互补的优势,并实现了10个月份没有亏损的效果,也正符合我们设计的要求, 最后提醒大家程序化交易一定要有专业的策略设计及大量的测试结果
    对于起初接触程序化交易的朋友可参阅西部汇市程序化交易解析了解更多关于程序化交易模型的内容。在程序化交易模型设计中您有任何问题可联系我们一起研讨研发出更优质的程序化交易模型。

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