期货日内程序化交易模型-西部汇市官方


程序化托管服务器    程序化软件下载    登陆会员中心    支付中心

股指期货 股票模型 期货模型 期货实战 量化投资 期货分析
西部汇市 程序化交易 TB交易模型 文华模型 编程培训 理财产品 日内交易 现货交易 指标公式 程序化教学 关于我们
股指交易系统

海龟交易法则与海龟交易系统公式

西部汇市程序化交易教学

领航者

理查德·丹尼斯于1983年创立并教授13位学生海龟交易法规则。在这套规则中最要的是纪律、连续性、信心(遵守法则的信心)。完整的机械交易系统组成部份:市场、头寸规模、入市、止损、离市、策略.期货市场中各类交易法则形形色色,我们并不认为海龟交易法是就是独一无二的交易法则,但值得让我们学习的是这种宁做一个海龟的交易法则精神。是的,在系统交易中无论交易策略是哪种交易规则,能否严格执行下去是一个交易员最大的心理障碍,在海龟交易法教学中有这样一段“

海龟交易法-艰难的决择

   对于大多数的交易员,海龟系统离市或许是海龟系统法则中唯一最难的部分。等待10日或20日新低出现通常可能意味着眼睁睁地瞅着20%、40%甚至100%的可观利润化为泡影。
人们具有一种想要早点离市的强烈倾向。你需要极强的纪律性才能为了继续持有头寸直到真正的大幅波动到来而眼看着你的利润化为泡影。在大幅赢利的交易中,遵守纪律和坚持原则的能力是成功老道的交易员的特征。也正是因为海龟交易系统多数的交易都为亏损交易只有严格执行以保证一单盈利交易能对冲掉所以的亏损交易。

海龟交易法-入市

入市是所有交易系统最重要的一个方面。 海龟们得到了两种不同却有关系的突破系统法则,我们称这两个系统为系统一和系统二。
系统一-以20日突破为基础的偏短线系统
系统二-以50日突破为基础的较简单的长线系统

3.1 突破
    海龟总是在日间突破发生时进行交易,而不会等到每日收盘或次日开盘。在开盘跳空的情况下,如果市场开盘超过了突破的价位,海龟一开盘就会建立头寸。
   如果上次突破已导致赢利的交易,系统一的突破入市信号就会被忽视。如果有赢利的10日离市之前,突破日之后的价格与头寸方向相反波动了2N,那么,这一突破就会被视为失败的突破。
   然而,如果系统一的入市突破由于以前的交易已经取得赢利而被忽略,还可以在55日突破时入市,以避免错过主要的波动。这种55日突破被视为自动保险突破点(Failsafe Breakout point)。
   如果你还没有入市,在任何特定点位都会有一些价位会触发空头入市,在另外一些不同的较高价位会触发多头入市。如果上次突破失败,那么,入市信号会更接近于现价(即,20日突破),如果上次突破成功,在这种情况下入市信号可能会远得多,位于55日突破处。
系统二入市-只要有一个信号显示价格超过了前55日的最高价或最低价就建立头寸。
无论以前的突破是成功还是失败,所有系统二的突破都会被接受。

海龟交易法-波动性(N)

2.1 波动性-N的含意
N就是TR(True Range,实际范围)的20日指数移动平均,现在更普遍地称之为ATR。从概念上来看,N表示单个交易日某个特定市场所造成的价格波动的平均范围。
TR(实际范围)=MAX(H-L,H-PDC,PDC-L)
H-当日最高价
  L-当日最低价
  PDC-前个交易日的收盘价
用下面的公式计算N:
N=(19×PDN+TR)/20
PDN-前个交易日的N值
  TR-当日的实际范围

海龟交易法-增仓

3.2 增加单位
海龟在突破时只建立一个单位的多头头寸,在建立头寸后以1/2N(即二分之一N----译注)的间隔增加头寸。在达到最大许可单位数之前,这样都是正确的。如果市场波动很快,有可能在一天之内就增加到最大4个单位。
示例:
黄金
  N=2.50
  55日突破=310
增加的第一个单位 310.00
  第二个单位 310.00+1/2个2.50即311.25
  第三个单位 311.25+1/2个2.50即312.50
  第四个单位 312.50+1/2个2.50即313.75
原油
  N=1.20
  55日突破=28.30
增加的第一个单位 28.30
  第二个单位 28.30+1/2个1.20即28.90
  第三个单位 28.90+1/2个1.20即29.50
  第四个单位 29.50+1/2个1.20即30.10

海龟交易法-止损

海龟以头寸风险为基础设置止损。任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。所以容许风险为2%的最大止损就是价格波动2N。
为了保证全部头寸的风险最小,如果另外增加单位,前面单位的止损就提高1/2N。或者因开盘跳空而以较大的间隔设置的情况下,止损就有所不同。
例如:
原油
  N=1.20
  55日突破=28.30
入市价格           止损
  第一个单位 28.30   25.90
入市价格           止损
  第一个单位 28.30   26.50
  第二个单位 28.90   26.50
入市价格           止损
第一个单位 28.30   27.10
第二个单位 28.90   27.10
第三个单位 29.50   27.10
入市价格           止损
  第一个单位 28.30   27.70
  第二个单位 28.90   27.70
  第三个单位 29.50   27.70
  第四个单位 30.10   27.70
因市场开盘跳空至30.80而使第四个单位以较高的价格增加的情况下:
入市价格           止损
  第一个单位 28.30   27.70
  第二个单位 28.90   27.70
  第三个单位 29.50   27.70
  第四个单位 30.80   28.40

海龟交易法-离市

海龟们知道,你在何时落袋为安会造成盈亏之间的不同。
海龟系统在突破时建立头寸。大多数的突破并不会形成趋势。这意味着海龟所做的大多数交易都会导致亏损。如果赢利的交易所挣的钱平均下来不够弥补这些亏损的话,那么,海龟就已经亏钱了。每个能够赢利的交易系统都有不同的最佳离市点。
我们来看海龟系统。如果你在利润为1N时退出赢利头寸而在亏损为2N时退出亏损头寸,你就需要两倍的赢利才能弥补亏损交易所带来的损失。
在交易系统的各个组成部分之间存在着复杂的关系。这意味着你不能只考虑赢利头寸的正确离市,而不考虑入市、资金管理以及其他因素。
赢利头寸的正确退出是交易最重要的方面之一,也是最不为人理解的一个方面。然而,它会造成盈亏之间的不同。
5.1 海龟的离市
系统一离市对于多头头寸为10日最低价,对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破,头寸中的所有单位都会退出。
系统二离市对于多头头寸为20日最低价,对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破,头寸中的所有单位都会退出。由此我们看出海龟交易法也不例外,只要是系统交易都有着严格的执行能力才能达到长期稳定盈利的结果。

相关内容: 期货高手日内技巧    期货资金管理    期货量化交易模型   豆油期货行情与信号    PTA期货
量化交易系统,海龟交易法, 西汇1号股指期货组合投资,交易心得,海龟交易系 程序化托管服务,,海龟交易系统指标
[最新教学内容]期货教学-海龟交易  
海龟交易法,期货投资之海龟交易法 短线交易心得,期货短线交易武功秘籍 期货唯有做到彻底执行、交易才能赚钱
期货交易莫要追涨杀跌、平常心态对待 什么是期货交易系统,设计原理 期货交易技巧止损止盈方法
期货手续费是多少?股票手续费怎么算 成交量变异率指标、VR指标应用技巧 王志峰的一翘四金叉是什么指标?
[最新期货咨讯]期货行情-法,交易心得,海
豆粕1901期价抗跌、振荡偏强走势 下游消费淡季、沪锌1810低位震荡 土耳其里拉暴跌黄金击穿1200美元
地缘政治和贸易摩擦加剧国际油价波动 美国与土耳其争端发酵、沪铝受扰动 甲醇1901透支四季度供暖季的利好

相关期市专题内容:

[最新实战结果]期货实战-心得,海龟交易系统指标
[IF]股指停止熔断后再次大获 [IF]11月股指波动加大变高收益 [IF]10月股指行情平淡实盘小赚
  期货量化投资教学

文华程序化编程培训教学推出(新)

开拓者TB编程培训教学(免费视频)

双均线交易系统公式源码

期货交易滑点的处理方法

期货稳定盈利模式的建立

期货震荡行情的应对策略

期货投资/投资分析与盈利方案

  最新期货程序化交易模型

股指期货交易系统[封神2号]

股指程序化交易模型[分析家]

商品期货趋势交易系统[领航者]

商品期货波段交易系统[波段王]

期货主力资金流向分析系统[新]
日内交易系统
文华财经指标公式下载[免费]

博易大师指标公式下载[免费]

  相关专题内容

金融期货,细说金融期货的七个交易制度

如何把期权交易和期货交易结合起来

期货交易模型定义及理论分析

深港通的交易制度和沪港通的区别

豆粕期货合约交易的特点

  期货交易技术分析

TB开拓者使用教程

影响期货价格波动的因素解析

期货投资交易基础知识

期权交易之期仅交易指令

关于期货合约的选择

菜粕  外汇 玻璃 焦炭 鸡蛋 纤维板
期货理财管理

联系方式:

常务电话:029-86357984

咨询电话:13619150813

技术支持:18966736851

  46416815    1356107194

更多:期货技术分析 期货教学 期货理财 开拓者TB教学 期货学习 股票程序化 资产管理

版权所有@西部汇市 推荐:期货行情 程序化交易 免责:投资有风险,本站内容仅供参考!
通讯地址:西安市矿山路东方罗马花园12F2406# 邮编:710032 陕ICP备09010752号