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    今天我们主要讲到股指及期货在程序化交易中形成滑点的主要原因,及如何有效的处理这些滑点现像。相信每一位从事期货交易或程序化交易的朋友都有过被滑点吞食利润的经历,滑点、它既是一种在交易中的自然误差现像,也是短线或高频交易对提高盈利的一个最大瓶颈。那么高频交易系统对滑点的敏感度用模型测试就能看出来。

期货程序化交易中滑点形成的主要原因;

    1、由于系统在产生信号时价格的快速波动形成,这主要是由于使用文华财经的客户产生滑点现像很突出。如:使用的模型为“收盘价模型”实质并没有收盘价模型这一说,只不过文华的工作人员为了普通用户使对编程的简单化,特设了一个让K线走完再发出交易指令的功能,目的是要等K线走完在交易过滤掉K线当使用函数C导制信号消失的原因。这是给一些对编程技巧不成熟的朋友开发的。但这些功能理论上是在当前K线走的瞬间出现信号并按当前价交易,但常常对于系统都有0.3秒左右的响应时间,而文华财经的功能并不是按收盘价发单,而是按收盘这一时间的价格发单,因此由于价格波动或计算机的响应速度误差,就造成了实际交易中的滑点,也就是滑试与实际交易的偏差。

    2、反手下单造成的滑点较大,大家都知道反手下单是先平仓再开仓,在这两个动作之间是有较长的时间差。但价格的波动是一直在进行的,那么在程序化交易中反手下单则会造成比系统延响应并更为严重的滑点。当然这也取决于交易时价格波动的速度。如果是文华财经做日内或高频交易时,尽量避免反手下单现像。否则测试与实盘将会有较大的差距。

    3、追价引发的滑点,通常情况下如果因为程序化指令发单发如果因为在一定范围内没能成交,在启用追价功能后系统将会自动辙单并按设置重新发单委托,这就是程序化交易的追价功能。由于发单后再辙单、再发单一般都会有3秒左右的过程时间,那么常常也是造成较大滑点现像的主要原因。这种现像一般没法避免交易滑点。文华的追价功能主要是依据没成交的时间来引发追价。TB则有时间与价格偏离两个条件来选择引发追价的条件。

如何避免交易滑点及期货程序化交易中滑点的处理方法;

    由于文华财经的功能所限滑点现像基本都会发生,这是由于发单时报价的机制所定。为了尽量减少滑点或减轻滑点,可以在程序化交易时尽量关闭其它在电脑中运行的程序,以提高计算机响应的时间。再者提高网络的速度,流畅的网络不仅可以使计算机反应变快同时也有利于第一次发单既成交,从而避免引发追价。最后为了滑点现像,尽量不做高频交易,这也是最有效的控制滑点的方法,滑点属于交易成本中的误差,交易频率越低则交易成本越低,滑点也就越少!

    对于具有高级策略的程序化交易者可以使用TB交易开拓者来规避滑点,因为TB在发单时具有指定价格发单的功能,既无论计算机当时响应的速度是多少,只要发单的条件形成系统将会按程序化计算的价格来发单,并不会因为当时波动快、或计算机响应慢而将报价移动的结果。避免了第一次报价滑点的因素。当然如果因为盘中跳空或波动过快无法交易造成的追价还是会有滑点的,但从一定义意上规避了因发单时报价偏移产生的滑点现像。

    而西部汇市在研发的这些期货交易模型中为了择其所长,将期货日内模型或短线模型用TB系统来交易,趋势波段交易系统则用文华来交易,这样既降低了交易成本,也对日内或高频交易滑点问题得到了很好的解决。

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