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量化兵器谱 乾坤量化1号组合 乾坤8号:铁矿模型 乾坤6号:螺纹模型 乾坤9号:焦炭模型 乾坤2号:橡胶模型 商品波段王短线模型 技术 QQ:46416815

乾坤9号焦炭交易模型简介

乾坤9号是一款基于TB开拓者软件开发的15钟交易模型,它在采用[拐点交易策略]的同时更加入了[四段交易法则],拐点交易 在之前的乾坤6、8号实盘中取得了满意结果,而本模型中的四段交易法则更使其交易频率更低,回撤更小,收益更平稳。四段交易法则,即把行情分为四个阶段,分别为:蓄势阶段、突破阶段、趋势阶段、反转阶段。乾坤9号可针对行情不同的走势阶段做出不同的决策。 而平仓策略更加入了:跳空处理、涨跌停处理、快速止盈、保本止盈等等,详见右图与下文...

品种与K线周期

该模型是在保证了一定通用性外专为焦炭合约设计的 策略。选用15分钟K线,尽管乾坤9号对其它品种同样有着不错的收益,但考虑到合约的差异与利润最大化、回撤最小化原则,推荐实战于焦炭期货。

收益与风险

乾坤9号近6年总收益近77.8万/手,平均年化收益近13万/手,最大回撤1.6万/手,如投资者风险喜好可将回撤控制在10~20%之间计算,减掉各种损耗后平均每年收益率约为81~160%之间。


四段交易法则

功能与界面Function and interface


焦炭交易模型实际界面



乾坤9号的实际界面:

左图是乾坤9号交易模型对焦炭的实际运行界面,在K线中的信号为:黄色向上开多、向下平多,紫色向下开空、向上平空,红色持仓连线为盈利、绿色持仓连续为亏损单,这是系统的默认显示方式。 左图可见其四段交易法则+拐点策略具有极高的成功率,图选自2018年2月焦炭指数。

四段交易法则:

四段交易法则之一段、蓄势:趋势形成的初期,震荡行情较多,系统会紧跟每一个拐点建仓机会同时启动保本止盈策略,在确保开仓最佳位置的同时防止回撤。 二段、突破:当行情有效突破后说明方向已明确,但价格相对较高,若无仓模型则会在深度回调后的拐点介入,但严控交易频率来防范风险。三段、趋势:趋势行情已出现,此时价格较高风险较大,一般情况下模型早已完成建仓,若无仓则在深度回调后介入,并严格过滤开仓条件、严控交易频率启动保本止盈。 四段、反转:当趋势反转后,一般是获利了结前期的获利头寸,若价格未能连续创新低,则系统自动转换至第一阶段。空单亦相反,实况见左图....

注:西部汇市教会并协助所有用户完成设置;

收益与风险Income and risk

品种分类:焦炭

交易品种:国内焦炭期货 J

焦炭期货自上市以来相比其它商品具有行情连续、价格跳空小、持仓与成交大的特点,是乾坤9号的主要交易对像,而且在15分钟K线周期中的表现最为出色...

[焦炭盈亏数据]

如右图所示,焦炭6年间净收益77.86万/手,平均年盈利约13万元/手,最大回撤风险为1.6万/手(未贴),最大资产浮动回撤1.9万/手,交易胜率52.7%,共计交易347次,年均交易约58次,平均利润2242元/笔( 每次加一跳滑点仍有2142元利润/笔)。

[仓位配置建议]

稳健型配置:采用16万本金运行1手焦炭,回撤1.6万(风险率10%),损耗后估值平均年收益10~12万元(年收益率62~75%间)。

激进型配置:采用8~10万本金运行1手焦炭,回撤1.6万(回撤率16%),损耗后估值年收益10~12万元(年收益率100~150%)注: 入场时机与更多配置请咨询西汇客服

[J]焦炭收益报告:

焦炭交易报告

焦炭收益曲线:

焦炭交易模型盈亏

模型的通用性The generality of the model


乾坤9号的通用测试



模型的通用性简介

乾坤9号对交易过程的控制十分精细,对于商品的交易时间段、合约的波动率等、均有一定的要求.比如:其它商品的交易时间段不同会导制部分限仓功能失效等,因此不建议交易其它 商品,但它对其它品种依然具有较高的收益能力,这证实了策略具有极佳的可靠性。

1、铁矿石

左图上是乾坤9号对铁矿石的累计盈亏曲线图,尽管相对乾坤8号利润有所下降,但整体盈利保持平稳,4年总盈利6万/手,平均年盈利达1.5万/手,也很可观。

2、螺纹钢

左图下是该策略对螺纹钢的交易累计盈利曲线,时长3年半总获利2.8万/手,年均利润约为8000元/手, 尽管收益相对6号较低,但长期下来保持了一种利润稳定增涨的态势..

注:铁矿和螺纹的模型可查看乾坤8号和6号;

功能效果详解Functional effects detailed


图1:快速止损

止损是每个交易系统必有策略,而乾坤9号运行四段交易法则可在不同的行情中自动调节止损值,从而保证开仓的成功率的同时拥有及时的止损, 一般情况对焦炭的止损范围在5-20元左右,平均止损值为11元/笔。

图2:趋势止盈

如右图4所示, 空头信号建仓后价格震荡下跌,系统会持仓不动直到价格形反转后模型启动趋势止盈落袋为安,此功能针对慢牛或慢熊行情而设计也是系统的基本功能,一般具有持仓时间久盈利大的特点。

图3:保本止盈

保本止盈策略主要是规避剧烈震荡行情带来的损失,而运用保本止盈策略后相反的会在大幅度震荡行情中产生小幅盈利,从而可实现在震荡行情获利或减小回撤的作用,同时也大幅度的提高了模型的交易胜率。

图4:快速止盈

快速止盈功能是针对突发事件带来的短时间内爆涨爆跌行情,当模型建仓后如果价格出现爆涨爆跌行情快速止盈功能将自动启动以锁定利,避免“坐电梯”现像,实际效果见右图4。

实际功能与效果:

焦炭交易策略功能

安装及使用Use and installation

拐点交易模型


一、乾坤9号的使用流程

该模型是基于TB软件的拐点交易策略,您需要让期货公司为您开通《TB开拓者》软件使用权限(所有期货公司均可开通),由于该模型交易频率较低, 普通用户无需考虑TB加收的费用,而模型本身并无交易资金要求。

二、模型的安装与加载

在您确认需要使用本策略后,请联系西部汇市技术人员,QQ:46416815与技术人员沟通。当您 支付注册 成功后 ,工作人员将通过QQ将乾坤9号交易模型传送至您的电脑,并远程协助您完成所有的安装与配置,并指导您TB的使用技巧以及各种设置。

三、注意事项

乾坤9采用了“多空分离”式双交易策略,分为[个人版]可每次最大自动交易5手焦炭主力合约,定价5000RMB/年。[机构版]最大可自动交易主力合约5手+指数合约5手的组合配置且支持通道分析模式,定价8000RMB/年。

交易手数可修改参数下LOT值,保守模式可将参数STA的值修改为1。为了使模型能够正常运算,图表中至少保留2000根以上的历史K线数据, 电脑配置建议I3双核以上处理器、2G以上内存、宽带使用电信4M以上带宽。

如您有更多疑问,或了解更多程序化交易模型请与 在线客服 联系。

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