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乾坤6号波段拐点策略(模型)简介

乾坤6号是基于TB开拓者软件研发的一款螺纹钢波段拐点交易模型,模型采用了趋势及波段拐点交易策略的设计理念,以大趋势 为开仓方向,在小波段中找求最佳建仓时机。以波峰为乾、波谷为坤方法,在拐点初期逢高做空、逢低做多操作。 乾坤6号拥有多套平仓策略,包括保本平仓、快速止盈、跳空平仓、趋势平仓等,使得该策略在长期的实战中具有较高的交易胜率、非常小的回撤与极佳的风险控制能力。

品种与K线周期

该策略是专为螺纹钢合约而设计的交易策略,选用RB螺纹15分钟K线 ,同时乾坤6号对其它品种也有着良好的盈利能力,如焦炭、热卷等活跃品种,详情见下方通用性报告。由于交易时间及波动率的差异,基于利润最大化、风险最小化的原则我们推荐于螺纹钢合约为首选。

收益与风险

西汇-乾坤6号近2年总收益近7.4万/手,平均年化收益近3.5万/手,最大平仓回撤1500元/手,最大资产回撤1700元/手,投资者可有效的将风险控制在15%以内,减掉各种损耗后平均每年收益率约为200%左右,综合近6年总收益11万/手,平均年收益110%以上,详见下方收益与风险。


乾坤8号

功能与界面Function and interface


螺纹程序化交易



乾坤6号的实际界面:

左图是乾坤6号波段拐点策略的全自动实际运行界面,在K线中的信号为:黄色向上开多、向下平多,紫色向下开空、向上平空,红色持仓连线为盈利、绿色持仓连续为亏损单,这是系统的默认显示方式。 通过此图可见该拐点策略在上涨或下跌行情的建仓效率非常高。由于采用了指令价交易因此开平仓非常及时(无需等到K线收盘再交易)。

模型的功能:

乾坤6号波段+趋势拐点交易策略同样采用了“多空分离”式双交易模型,即该系统由做多模型和做空模型两个策略所组成,由于多空交易互不影响因此模型开仓更及时,在 行情出现震荡盘整的时候模型会自动锁仓操作来规避风险。而平仓策略中更加入了:跳空处理、涨跌停处理、快速止盈、保本止盈等数十种先进平仓思路...

用户需要调整交易手数时,首先在K线图表中右击需要修改的模型名称,在弹出的“属性设置”中,打开“参数”标签,将参数LOT的值设置成每次开仓的手数,乾坤6号拐点交易模型个人版最大 开仓为10手主力合约,机构版再加10手指数合约。超极功能STA,当参数为1时开启超级模式,参数设为0时侧为稳建模式,默认为超级模式。

注:西部汇市教会并协助所有用户完成设置;

收益与风险Income and risk

品种分类:螺纹钢

交易品种:国内螺纹钢期货 RB

螺纹钢期货自上市来行情较为连续、价格跳空极小、持仓与成交量巨大、可容纳资金量巨大,是乾坤6号的主要交易对像,在15分钟K线周期中更是表现出色...

[盈亏数据解读]

螺纹钢2年净收益7.4万/手,平均年盈利3.5万元/手,最大平仓回撤为1500元/手,最大资产浮动回撤1700元,交易胜率62%,共计交易156次,年均交易约78次,平均利润470元/笔(如果每次再加一跳滑点平均每次仍有450元利润)。2012-2016年间总收益3.6万/手,平均年收益9000元/手。近6年总利润11万/手,平均年收益1.83万/手。

[仓位配置建议]

稳健型配置:采用1.5万本金运行1手螺纹钢,回撤1500元(风险率10%),损耗后年收益1.7万元(年收益率110%左右)。

激进型配置:采用1万本金运行1手螺纹钢,回撤1500元(回撤率15%),损耗后年收益1.7万元(年收益率170%左右)。注:资金量偏大或托管用户可采用乾坤组合投资方案,新用户等待回撤两笔后,信号无仓位时进场,可快速实现获利..

乾坤6号螺纹钢交易汇总

螺纹钢交易策略盈亏

螺纹钢收益曲线: 2016-2018 2012-2016

乾坤6号拐点策略收益曲线

模型的通用性The generality of the model


波段拐点交易报告



模型的通用性报告

西汇-乾坤6号对交易的控制非常精细,对于目标合约的开盘与收盘时间有着较高有要求、其它合约可能导制部分功能失效,如:开、收盘时间不同导制限仓功能失效等。因此我们不推荐交易其它期货品种,但为了验证它的可靠情,我们依然对其进行通用性测试,结果它对期市中 所有活跃品种都具有不同的盈利能力,以下为两个典型的示例。

1、焦炭期货

左图上是乾坤6号对焦炭J的交易累计盈亏曲线,可见其对焦炭依然有着较强的风险控制与行情捕捉能力,图中时段为3年,总利润16万/手,平均年利润5.3万/手。

2、热卷期货

左图下是该策略对热卷HC的交易累计盈亏曲线,近1年总获利1.2万/手,通过图形可以看出震荡行情时利润随之盘整,但回撤极小,趋势行情时利润大幅增涨...

通过对其它合约的测试我们可以看出乾坤6号趋势+波段拐点策略的有效性与稳定性,无论行情如何变化,只要每年存在2到3波趋势行情就能实现利润的大幅增涨...

功能效果详解Functional effects detailed



图1:快速止损

由于拐点策略的买入点相对较低,卖出点相对较高,因此止损一般都非常小,螺纹钢止损一般在10-20跳左右,而当开仓后有若有一定盈利后侧系统自动转换为保本模式。

图2:跳空止盈

如图2所示,跳空止盈是一套复杂的程序,系统可以针对不同情况的价格跳空做出分析与判断,从而及时锁定利润,往往在大幅跳空时该功可效率更高。

图3:快速止盈

快速止盈主要是针对短期内爆涨爆跌行情而设计的,避免“坐电梯”行情,短期的爆涨爆跌行情可及时锁定利润,此功能在实战中获利巨大。

图4:保本止盈

保本止盈平仓策略主要是规避剧烈震荡行情带来的损失,相反乾坤6号在运用这一策略后系统在剧烈震荡中可以小幅获利出局!这也是拐点交易模型的最大优势之一。

实际功能与效果:

拐点策略功能详解

安装及使用Use and installation

拐点程序化策略


一、乾坤6号的使用流程

该策略是基于TB平台的趋势+波段拐点交易模型,因此在全自动程序化交易时您需开通《TB开拓者》软件使用权限(所有期货公司均可开通),由于该模型交易频率 适中(80次/年), 普通用户无需考虑TB加收的费用。模型无交易资金要求,够螺纹钢开仓即可。

二、模型的安装与加载

当您确认需要使用本模型后,请联系西部汇市工作人员,添加工作人员QQ:46416815与技术人员沟通。当您支付注册成功后工作人员将通过QQ将乾坤6号传送至您的电脑,并远程协助您完成安装与配置,并指导您TB的使用技巧以及各种设置 ,实际效果如本页所示。

三、注意事项

为了使模型能够正常运算,图表中至少保留2000根以上的历史K线数据,并加载于螺纹钢期货的主力商品合约之中。电脑配置建议I3双核以上处理器、2G及以上内存、宽带使用电信4M以上带宽。 其它硬件配置的用户可详询西汇客服...

如您有更多疑问,或了解更多程序化交易模型请与 在线客服 联系。

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