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    如果说期货交易是一种博易,那么期市就是一个“战场”。价格的涨跌都是多空双方相互“拼杀”的结果,盈利则是胜利的果实。既然有博易那么就有策略,一个优质的交易策略则是让我们在期市中出奇制胜的法码。今天就组合投资策略我们进行深入的研讨,当然这里有们多年实盘当中交易的心得与经验。

   程序化交易已将我们的交易策略形成了一种量化模式,然而由于每个人的学识与交易经验不同其制做出来的交易模型也不尽相同,收益与回辙大小各有差异,这原于策略本身的盈利能力与编写者的开发水准。但无论如何开发交易模型都无法得到一个所谓“完美化”的交易模型,这很正常,也是世界万物变化的自然归律。一谓的追求完美对策略模型的过分优化反而会事得其反。那么有没有人种让现有的策略模型收益与回辙发辉到更好的效果呢?答案是肯定的。

    求追一个发展制胜的交易策略或模型是战术上的运用,因此我们不能把眼光仅限于战术上,更应该转移到战略上来。试想一个成功的交易策略它是可以交易多个同类型的商品或合约,如果你的模型只能交易一个品种,那么则说它的适应性很差,使用的风险较大,以下我们以西部汇市TB-30日内交易模型为例进行组合交易的研讨。

    模型:开拓者TB-30,适应品种期市中80%以上的品种都有较强的盈利能力,但是我们也会发现它在近5年的测试中一些品种的回辙(缩水)值达到了15%之多,并且短期的盈亏孚动不稳定,虽然长期的盈利是可观的,但短线的缩水难免会对投资者造成信心上的打击或是恐惧。但是我们将手续费最低盈利效果较佳的两个品种同时来交易呢?不难会发现收益更平稳了,回辙更小了!

期货组合交易测试报告

上图是将1手铜配合5手糖进行组合交易。我们建议的仓位为60%,一套组需用资金10万,最大回辙仅为11%。以下我们再看看盈亏资金曲线;

开拓者TB交易模型,组合交易盈亏曲线

    通过上图我们不难看出使用期货组合交易后同样的模型性能得到了大幅的提升,其实这个原理很简单!不同的品种它的盈利周期与回辙周期不同,使用两个品种的盈亏间形成了一种互补的优势,让盈利更稳,这仅是期货组合交易的魅力所在,也是一种战术的运用,让自身处于一种战略的高度。

    目前TB-30的铜糖组合交易策略已成功的推广,2012年目前已取得了超过80%收益的战绩,现经验与大家分享!

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