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程序化交易不要一味在意胜率和收益率

栏目:期货学习/期货知识 > 详情  时间:2018-5-31 16:18:08  更新:2024/5/19 15:27:20 发布:李杰

导读:程序化交易,不要意味的去在意系统的胜率和收益率,程序化交易系统的胜率和收益率,是最受投资者们关注的一个数据,首先一个良好的程序化交易系统必须...

    当今社会是一个科技、经济、建设和文明等高速发展的现代化社会;科学技术是一种推动历史发展的决定性力量;科技的历史是人类对自然、对世界的认知史,也是人类智慧的发展史。生活在当前社会,我们应感到高兴和幸运,我们可沿用前辈们创造的科技,利用前辈们的科技成果达到自己想做的事;金融市场也不列外,当下期货量化投资比较普及,就是因为有前辈的科技研发,现在的我们才有机会共享这些科技的成果(程序化)。

    首先我们要实质性的明白什么是程序化交易(量化投资)

    量化投资就是以数据模型为核心,以程序化交易为手段,以追求绝对收益为目标的一种投资方法。从广义来说,程序化交易就是量化投资;但从狭义来说,程序化交易就是一个交易手段。

    简单来讲,程序化交易就是以电脑为基础,以数据模型为辅,两者相结合而得出的一种科技交易手段,当然有了前辈的科技成果,才有今天的程序化交易,甚至以后会更科技,现在什么各种云端技术,大数据也相应的面市了嘛!对吧!利用科技成果进行交易也是当前金融市场一种不可缺少的交易手段。

程序化交易不要一味在意胜率和收益率

    程序化交易,不要意味的去在意系统的胜率和收益率

    程序化交易系统的胜率和收益率,是最受投资者们关注的一个数据,首先一个良好的程序化交易系统必须要有一定胜率和收益率,因为这是交易系统的基本参数,有了这些基本参数才能构建一个完美的交易系统,当然这个胜率和收益率不是交易系统的全部参数值,不能一味的去在意系统的胜率和收益率,这样会把你引导偏离程序化的本质,从而走向一个错误的发展方向。

    为什么小编会说,不要一味的去在意系统的胜率和收益率呢?这是小编做了这么多年程序化交易,实盘策略,手工交易等经历而感悟出来的结果!当然胜率收益率高些必然会好些,关键是这个数值能否真正做到这样高胜率高收益呢?但是那些吹嘘胜率和收益率高的离谱的明显就是在忽悠人,哪有那么高的收益率和胜率,市场中没有“神”,只有“人”!

    说句实在话,年收益率和胜率各有百分之50/60都是很不错的啦!一年翻一倍你还想咋样,难道还想把所有的行情都赚到?甚至想翻个几百倍,收益高达百分之几大百吗!市场中是没有圣杯的!也没有“神”,不要幻想!

    交易系统的胜率是如何计算的?

    是根据交易系统在一个特定的时间,盈利的次数和止损的次数相结合而计算得出来的一个结果;不同时间周期计算的胜率结果不同,只要我们在不同周期计算胜率的结果不偏离正常值,这样的胜率就是很好的结果呢!

    不要去要求交易系统胜率在百分之80或者90,那是不现实的;没有人交易10次,赚9次,亏1次的,那是不切实际的,就算有也是纯属巧合;赚9次,亏一次,要是赚的9次在亏的1次中全部回吐,那也是徒劳;后续的交易还能保证9赚1亏吗?不能保证吧!交易胜率在百分之50到60就很可观了,交易10次盈利5/6次,首先亏损的4/5次一定要小于获利的点位,才成立赚钱的规律性,当然程序化交易系统在这方面肯定设置有它该有的参数。

    举列:当一个交易系统在行情来回盘整的时候,有开仓止损的,有保本止盈,有小幅盈利的,等趋势行情出来之后,一笔开仓赚取了大部分趋势行情的点位,那么你说这胜率该如何算?那这胜率不是很低吗?再如;就算亏损6/7次,赚3/4次,但是总体还是大幅获利,这个胜率又如何算?所以不要单方面的看待,在意这个胜率,这些数字只是一个参考值。

    交易系统的收益率又是如何计算的?

    一般收益率以年为单位计算,也就是大家听到的年化收益;年化收益率是一种理论收益率,是把当前收益率换算成年收益率来计算的,比如把日收益率、周收益率、月收益率然后换成年收益率,并不是真正的已经取得的收益率。在不同的时间周期测算,就有不同收益率,还是那句话,只要不偏离正常值,就算是可观的收益率。

    上面我也讲了,年收益率在百分之50的收益就很不错了,在你投资金额的基础上增加一倍的金额,还想怎么样?(当然今天这个收益只是一个比喻),甚至更高或者低于这个值,收益能达到百分之几百,想象一下,符合实际行情吗?符合市场规律吗?在当年股灾的时候,空股指期货的可能达到这收益,这样的收益能有几次?

    当然任何投资者都希望自己的投资收益越高越好,这个想法也是理所当然的,人的本性就是这样嘛!没有错!但是我们在考虑收益率的同时,也要考虑市场实际本质,能做到那么高的收益吗?当年的行情怎么样!当年的宏观因素怎么样,以及全球经济状况等,这些都是和收益相关的因素,不能一味的只想着收益,还是要认清事实。

    金融市场的行情走势是无法预测的,也是无法计算的,后续会出现什么样的状况都无从可知。一个良好的交易系统,在没有什么行情,没有什么波动,没有什么趋势的情况下,都没有什么好的预期收益。一个交易系统的好坏,在于系统是个什么样的设计理念,它开平仓的位置,开平仓的理由,开平仓的频率,趋势是否抓住,风险是否可控等,这些核心参数才是交易系统真正的所在。

    以上说了这么多,小编想告诉大家的是,程序化交易不要一味的去在意它的胜率和收益率,这些只是交易系统的基本数值,仅作为投资者参考,并不能代表整个交易系统的好坏,一个好的交易系统并不是这一点数值,这一点参数,这一点策略能建立起来的。我相信在程序化交易系统领域中,凡是吹嘘有着高胜率,高收益,高回报的交易系统那都是骗人的,任何事情都要符合现状,那么超出现状就不得不让人深思,期货市场没有“圣杯”,没有“神”只有“人”。文章内容仅代表小编观点,最终解释权归西部汇市。

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标签:程序化交易交易胜率收益率程序化收益

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