支付注册会员登陆▓ 手机托管下载股指股票模型实战量化财经视频指标联系方式029-86357984
期货量化
期货日内程序化交易模型-西部汇市官方教学程序化交易策略专家! 文华财经指标
首页 期货学习 股票学习 量化教程 程序化学习 外汇知识 程序化交易 TB交易模型 文华模型 编程培训 理财产品 日内交易 期货专题 关于我们

股指期货中期趋势投机交易操作策略

栏目:期货学习/期货知识 > 详情  时间:2019/5/31 11:25:47  更新:2024/5/19 16:55:13 发布:美艳

导读:足够的投机交易,是维系市场流动性,保证套期保值者实现平滑、低成本交易的基础。本文重点关注以中期趋势为主的股指期货投机交易者的交易策略问题。...

    足够的投机交易,是维系市场流动性,保证套期保值者实现平滑、低成本交易的基础。本文重点关注以中期趋势为主的股指期货投机交易者的交易策略问题。

中期趋势的优势

    之所以强调中期趋势,主要源于以下原因:1.短期趋势,尤其是日内交易难以把握,作为纯粹的交易者,短期行情是其关注的重点,但是,短期行情通常会受到严重的噪音影响而产生毛刺,这种毛刺是任何基本理念和知识难以分析和预测的,股指期货中期趋势投机交易策略图任何理论和技术都难以获得较高的胜算,这就决定了长期而言,日内或短线交易者的收益期望基本为零,考虑到交易成本和机会成本,收益为负的概率很大。2.长期趋势中蕴含着中期趋势的回调或反抽,这会加大保证金管理和资金管理的压力,忽略中期趋势的长期投资对于投机交易而言,降低了资金运用的有效性,而通常情况下,通过基本理念分析和技术辅助分析,分析中期趋势的难度低于长期趋势。

中期趋势交易策略

    股指期货在2010年4月16日上市以来,体现出如下特征:1.中期趋势以3个月为周期,上市以来有5波行情趋势,3波下跌趋势,2波上涨趋势,V型反转行情趋势十分明显。2.以券商为背景的重要会员持仓结果的剧烈变化均是行情转折点,主要源于券商背景的期货公司与其母公司的研究资源共享以及对股票现货市场的整体把握优于非券商的期货公司,观察其持仓变化是把握中期趋势的重要方法。3.股指期货中期行情的变化均以宏观经济政策变化为基调,尤其是以货币政策和市场流动性政策以及投资者预期变化为基调,相对短期趋势,较容易把握。4.股指期货上市以来并未体现出明显的长期趋势,以月线和年线来看,均以小幅振荡波动为主,长期投资者难以获利。

    基于股指期货的上述特征,建议沪深300股指期货市场投机交易者以中期趋势交易为主,对于中期趋势的交易策略可以归纳为:1.认识市场:充分吸收和消化市场信息,建立多渠道的信息网络,并从多个角度认识国内外经济形势,尤其是国内中期经济发展和央行政策的主要方向,突出主要矛盾,忽略次要矛盾,用系统的观点来认识中期趋势。2.判断趋势:以股指期货主要会员持仓变化为转折信号,多空单日间增减幅度波动超过30%的情况,将是大概率的转折点,同时,综合技术分析指标和前述对市场的认识,判断中期趋势即将改变。3.把握时间:股指期货上市以来的波动周期基本是3个月左右,并未出现大趋势,主要源于我国经济并未出现系统性问题,因此,在未来经济并未出现系统性变化的情况下,3个月将是中期趋势变化的时间周期,中期趋势投机者需要认真关注。4.资金管理:在中期趋势过程中,投机者始终要做好资金管理和风险控制,以低头寸和低保证金交易为主,降低杠杆,防范风险,在中期趋势未变的情况下,坚定持有。

    未来国内和全球经济系统性问题包括:1.中国房地产调控是否取得真实成效,城乡居民对房价的上涨预期得以控制。2.通胀形势和预期是否发生明显改善,这主要是历史遗留问题。3. “十二五”规划开局前两年,经济结构转型是否得以深入进行,并落到经济发展的关键环节。4.美国债务问题和美国经济发展是否均得到改善。

    在维克托-斯波浪迪所著的《专业投机原理》中有这样的阐述:“投机者专注于中期趋势,他们建立市场头寸,并持有大约数个星期至数个月的时间”。在中期趋势过程中,投机者把握保证本金安全、利用建立的一套基本理念和知识获得大概率的收益、维持收益的稳定这三条,基本可以达到获得超额收益的目标。同时以系统和全局的视角看待问题,将会获得较好收益。

更多教程 如何收到更多精彩文章?如何防止失联?

← 微信扫码添加右则公众号接收最新指标、教学文章、期市点评...
← 在公众平台内发送:“免费指标”四个字,即可获赠免费WH6指标及源码一套!

推荐:文华指标 博易指标 通达信指标 大智慧指标 开拓者指标 股指指标 恒指指标

延伸阅读:

股指期货与现货指数套利原理
股指期货与现货指数套利原理

投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略,以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。当套利区间被确立,而当前的状态又显示出套利机会时,就可以进行套利操作了。在实行投资的进程中,只有做到哪些可为,哪些不可为....

股指商品期货开户的准备资料开户知识
股指商品期货开户的准备资料开户知识

股指商品期货开户需要那些资料,对于有着倾向投资期货市场的投资者来说,开户是必备的一关,但是投资者想投资期货市场时,股指商品期货开户的知识以及期货开户的准备资料,甚至期货开户在那里开,这些都是投资者首要想到的东西,本就就给大家讲述下....

标签:股指期货股指中期趋势趋势投机交易股指投机交易趋势交易策略投机交易策略股指交易策略

上一篇:如何寻找程序化交易中的幸存者偏差   下一篇: 如何正确认识黄金投资、黄金投资技巧
交易软件下载 分类:开拓者文华博易大智慧通达信更多

· 开拓者TB策略易使用设置

· 影响期货价格的因素解析

· 期货夜盘交易品种介绍

· 期货主力合约的选择与交易的影响

· 期货资产管理业务简介

· 程序化交易托管服务细则

· 杠杆炒股、散户炒股需要加杠杆吗?

· 程序化交易的重中之重在于策略的运用

· 期货量化投资交易之父利奥梅拉梅德

最新财经报道  
· 油脂期货、国内油脂仍有上涨空间 · PTA价格、短期PTA价格回落有限 · 期现共振、主力之下螺纹期现共振上涨
· 豆粕、远月估值低豆粕价格有望上涨 · 焦煤升势未止、期货价格再创新高 · 股指上行、大盘强势股指将振荡上行

品种分类:铁矿石 豆粕 玻璃 外汇 外盘 动煤

量化交易模型
期货教学 期货股票程序化量化外汇
相关视频 教学股票财经头条搞笑其它
相关用户分享:
公告与实战
推荐阅读
 

友情链接: 期货技术分析 期货教学 期货理财 开拓者TB教学 期货学习 基础知识 股票程序化 资产管理 西汇指标 神话漫谈

免责:投资有风险,本站内容仅供参考!

版权所有@ FXSOLA.COM 西部汇市  西汇国际旗下品牌站 CR.NO:1641953 商业登记 NO:58769680-000-07-11-9