支付注册会员登陆▓ 手机托管下载股指股票模型实战量化财经视频指标联系方式029-86357984
股指期货交易系统
期货日内程序化交易模型-西部汇市官方教学程序化交易策略专家! 文华财经指标
首页 期货学习 股票学习 量化教程 程序化学习 外汇知识 程序化交易 TB交易模型 文华模型 编程培训 理财产品 日内交易 期货专题 关于我们

如何设计程序化交易系统模型策略

栏目:期货学习/期货知识 > 详情  时间:2014-12-8 17:46:02  更新:2022/6/28 18:19:59 发布:西部汇市-张浩鑫

导读:程序化交易,又称程式化交易,是指所有利用计算机软件程序制定交易策略冰实行自动下单的交易行为。程序化交易在国内的发展速度还是相当稳健的,但是对...

    一 程序化交易的概念

    程序化交易,又称程式化交易,是指所有利用计算机软件程序制定交易策略冰实行自动下单的交易行为。

    程序化交易的买卖角色,一般是在计算机的辅助下将市场上各种讯息转化为程序参数,由计算机来提单人工发出买卖信号,执行下单程序。它在一定程度上克服了人类在期货交易时的一些心理弱点,能严守既定的交易策略及操作规范,确保整个交易过程中交易方法的一致性。

    境内外程序化交易的发展

    程序化交易起源于20世纪20年代的美国。早起的程序化交易主要是指在纽约股票交易所同时买卖超过15只以上的股票组合的交易,分为程式买入和卖出两种,因此,有时也被成为篮子交易。

    西方发达国家在交易系统方面的研究已比较成熟。在美国期货市场交易中,程序化交易的总量占总交易量的比重逐年增加,且交易模型的功能设计日益强大,许多投资经理都使用程序化交易系统进行辅助交易与资产管理。国内程序化交易系统的发展相对较慢,尤其是在期货交易领域尤为明显,交易系统的研究和应用成果都较为缺乏。不过,由于我国计算机技术的飞速发展,新的投资理念不断被引入,一些初步的程序化交易系统也逐渐开发出来,特别是底层的程序化交易平台、应用平台等均已较为完善。近年来,国内的期货市场得到了较大的发展,各品种间的套利机会逐渐增多,程序化交易的发展空间越来越广阔。

    三 程序化交易系统的形式

    程序化交易系统的形式按交易者的投资策略划分,大致可分为价格发现型、趋势追逐型、高频交易型和低延迟套利型四中。

    1 价值发现型。在期货的程序化交易中,价值发现性交易系统较少,主要是因为期货市场价格的高与低是相对的,而现货市场的价格数据连续性又很差,在数据采集和整理方面经常存在较大的误差,因此,这类程序化交易系统多用于股票交易中。

    2 趋势追逐型。这类交易系统通常是根据技术分析指标设计的,目的是通过对期货价格走势变化的研究发现趋势,通过价格波动特征出发交易信号,典型的例子有均线突破系统。趋势追逐型程序化交易系统在金融投机领域有着广泛的应用,并且与高频交易及套利交易系统并列成为当前期货程序化交易领域的主要研究内容。

    3 高频交易型。高频交易是一种定量交易,它具有投资组合持有期短的特点,其使用成功与否取决于所能处理的信息量和交易通道的速度。高频交易可应用于做市套利、处罚是套利和统计套利。

    4 低延迟套利型。低延迟程序化交易主要是利用计算机和网络的性能,在几毫秒之内执行交易,高度依赖于超低延迟的网络,通过所获得的信息获取利润。比如竞标的价格 西汇国际,其速度万往往只比竞争对手快出几微秒,因此也被一部分市场人士视为漏洞交易。低延迟程序化交易系统需要一个高度实时的交易平台,并且信息传递与分析速度对于这类交易系统起到决定性作用。

    四 程序化交易系统的设计
    1.交易策略的提出。一般来说,交易策略的形成可以有两种方式,即自上而下和自下而上。所谓自上而下,是指交易者根据对市场的长期观察而形成某种理论认识,并基于这种认识形成一定交易策略;所谓自下而上,是指从市场的统计数据出发,根据这些数据的统计特征去寻找和总结相应的交易策略。这两种方式在交易历史上都有许多著名的成功案例,并涌现出一批成功的投资家。

    2 交易策略的程序化。它是指将交易策略思想转化成精确的数学公式或计量模型,冰用计算机程序语言将这些公式或模型表达出来,使之成为计算机可识别和检验的程序系统。交易策略的程序化过程主要包括(1)定义交易桂策;(2)将交易策略思想转化成数学公式或计量模型;(3)编写计算机程序代码;(4)将计算机程序代码编译成可供交易执行的程序系统。

    3 程序化交易系统的检验。一是统计检验。“接近实战”是交易系统检验的基本原则。在确定好系统检验的统计学标准和系统参数后,系统设计者应根据不同的系统参数对统计数据库进行交易规则的测试。而是外推检验。将交易系统的所有参数确定后,用统计检验期之后的市场数据按一定的检验规则进行计算机检验,然后比较外推检验与原有统计检验的评估报告。观察有无显著变化。三是实战检验。在完成统计检验和外推检验后,便可将该系统运用于实战。实战检验时,要求交易者必须做好实战交易记录,这有利于时候对交易记录作统计分析,帮助交易者客服心里障碍,使交易者始终保持良好的交易心态。

    4 程序化交易系统的优化。交易系统的优化是指对交易系统的参数根据交易的情况和市场变化作进一步调试,是指达到最佳状态的过程。交易系统的优化克选择在交易系统完成初步计算机检验,并确认具有使用价值之后进行。另外,对交易系统还需不断进行检测与维护,其目的是观察交易系统的设计思想是否与市场特征性发生偏离,如果发生了偏离,须不断进行调整,始终保持最优化状态。

更多教程 如何收到更多精彩文章?如何防止失联?

← 微信扫码添加右则公众号接收最新指标、教学文章、期市点评...
← 在公众平台内发送:“免费指标”四个字,即可获赠免费WH6指标及源码一套!

推荐:文华指标 博易指标 通达信指标 大智慧指标 开拓者指标 股指指标 恒指指标

延伸阅读:

优秀程序化量化交易者是如何成功的?
优秀程序化量化交易者是如何成功的?

许多学数学和统计学的高材生都有志成为量化交易者,但现今由于高频交易、算法交易和量化自动交易的出现,使得量化交易的工作职位描述变得很宽泛。量化交易领域的工作需求很大,而且他们不仅仅需要在数据分析上有突出技能的人,也需要对自动交易系统....

如何寻找程序化交易中的幸存者偏差
如何寻找程序化交易中的幸存者偏差

幸存者偏差,是一种常见的逻辑谬误。指的是只能看到经过某种筛选而产生的结果,而没有意识到筛选的过程,当我们在构建程序化交易的模型时,有很多参数和交易规则的确定都会依据历史数据的运行结果,因此忽略了被筛选掉的关键信息。....

标签:程序化交易概念程序化交易设计交易模型策略程序化模型

上一篇:期货套利交易在期货交易市场中的作用   下一篇: 期货量化交易的特点以及交易风险规避
交易软件下载 分类:开拓者文华博易大智慧通达信更多

· 开拓者TB策略易使用设置

· 影响期货价格的因素解析

· 期货夜盘交易品种介绍

· 期货主力合约的选择与交易的影响

· 期货资产管理业务简介

· 程序化交易托管服务细则

· 期货参与者、参与期货交易都是哪些人

· 套期保值的实现条件

· 完全与不完全套期保值基差的关系

最新财经报道  
· 冬储吸引力增加、沥青有望获得支撑 · 美元走势、大宗商品对美元走势有影响 · 油脂期货、国内油脂仍有上涨空间
· 菜粕下跌、当前菜粕价格走低跌势难改 · 股指动能、股指向上突破需要更大动能 · 铜价走势、铜价有望呈现先扬后抑走势

品种分类:原油 动煤 沪铝 白银 螺纹 股指

量化交易模型
期货教学 期货股票程序化量化外汇
相关视频 教学股票财经头条搞笑其它
相关用户分享:
公告与实战
推荐阅读
 

友情链接: 期货技术分析 期货教学 期货理财 开拓者TB教学 期货学习 基础知识 股票程序化 资产管理 西汇指标 神话漫谈

免责:投资有风险,本站内容仅供参考!

版权所有@ FXSOLA.COM 西部汇市  西汇国际旗下品牌站 CR.NO:1641953 商业登记 NO:58769680-000-07-11-9