期货价差交易策略-原创查克考克斯

栏目：期货教学   作者：查克考克斯  翻译：百度翻译

    分享 打印这篇文章 期货套利策略可以是非常有益的。 价差交易策略在期货市场为交易者几个好处。一个最有吸引力的好处是，使用传播可以大大降低财务风险。这在期货市场的波动的交易环境是非常重要的。其次，由于减少了风险，保证金的要求也降低，交易者可以提供更多的职位在他们的交易帐户使用的利差比期货合约。Have a question? Get an answer from a Personal Finance Professional now!

其他人正在阅读 价差交易策略 如何做地板擦ABS运动（300运动）日历价差一个流行的期货套利策略是日历价差。这是特别流行在农业和粮食市场。一个日历价差是指近月期货合约是购买或卖空，然后采取相反的位置是同一商品远月期货合约。例如，一个交易者可以购买七月玉米合约，然后再出售十二月玉米合约，因此创造了七月至十二月日历价差。这将在近一个月后落在远月玉米价格高是有利可图的。显然，由于作物季节，日历价差与农产品经常用。
价差在期货市场的价差交易只需购买期货合约在一定的市场，然后卖出期货合约在相关市场相同的到期月份。你可以交易的“裂缝”传播，取暖油期货价格与原油期货中使用的传播。同时，有一个“粉碎”传播，大豆期货是成对豆油或豆粕期货。
意识到当一个交易者利用价差，她不在那些特定的市场交易，而交易在这两个市场之间的关系。这些扩展是基于这些关系发现极端然后打赌他们会回到他们的共同均值。

互换价差在期货市场的另一个策略是互换价差。这种类型的传播是通过购买期货合约在一个交易的同时，销售相关期货合约在另一个交易所构造。一种局间传播的一个例子是当一个商人买十二月小麦合约在芝加哥期货交易所（CBOT）在堪萨斯贸易城销售十二月小麦合约（kcbot）。
随着价差，局间蔓延也中使用基于合同对传播之间的关系。当这种关系暂时偏离和达到一个极端，交易员发起和传播从利润恢复到正常状态。
X Chuck Cox Chuck Cox started a career as a technical writer in 1992. As a ghost writer, wrote math/statistic lesson plans, and co-authored book on hedge funds through eLance.com. He also has several documents published on eHow. Cox holds a Bachelor of Science in physics and mathematics from East Tennessee State University.

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