期货短线交易系统

期货短线交易系统[领航者2号]简介：

2015年 以来市场结构发生了较大的变化，为了应对日盘与夜盘的兼顾性、商品价格波动率的差异性，西汇最新推出了领航者2号短线交易系统，以满足投资者在量化投资中的需要。当前领航者2可适应多个商品主力合约，30-60分钟周期，它不仅可以自身同时交易多品种而形成组合交易，更可以与原有的领航者1号形成长短搭配...

使用简介：

首先领航者2号是一款基于[交易开拓者TB]的交易策略，使用者需提前开通TB的使用权限。由于系统在交易时需一定量的数据源进行分析，因此图表中最低k线数据应保持在900根以上。在多品种组合交易时，可创建多个K线图表窗口，设置为相应合约与手数即可，对于价格相差较大的品种之间组合时可按照其各自价值高低进行分别设置手数。 注：对于不会操作者可申请西汇工作人员协助完成配置及系统的设置...

系统的设计:

趋势交易是整个系统的核心设计，但领航者2号仅在趋势行情中寻找更有利的短线交易机会，因此短线交易中规避了中长线趋势的回撤风险，又提高了交易胜率。 本系统所有交易采用指令价委托，因此无论是止盈还是止损，委托的速度更快、更及时，无需等到K线走完再交易造成的滞后。再加上西汇独有的防震荡策略，过滤了更多不必要的操作，大大的降低了交易次数，提高了平均利润，从而有效的减少了交易中所需的成本..

开仓：寻找在合理的波动率以内趋势运行的方向，以短期一定周期内的突破点做为开仓操作点。

止盈：本系统分为保本止盈与获利止盈，保本止盈是当盈利达到一定值时盈利大幅回落至开仓点附近系统将保本止盈。获利止盈是当盈利达到一定量时，行情出现短期的回落系统将即使锁定利止盈。

止损：整个策略中止损最为及时，除开仓的K线以外，任何K线均可触发止损，即当开仓后价格向持仓相反方向运行达到一定时时系统将立即止损平仓。具体止损值按短期波动率系统自动计算而来...[详见下图]

如上图所示，从左至右第一对信号（反色部分），当系统开空仓后价格快速上涨，从而系统及时止损了解。第二对信号为买入开仓获利止盈信号。第三对信号为保本止盈信号，可见系统买入开仓后价格高点56570元，随后回落至开仓价附近时系统保本止盈，从而避免发生亏损。

系统收益与性能:

--------RU橡胶-----------

上图是RU橡胶自07年9月至15年9月的全部收益曲线，时长8年，可见整体收益增涨较为均匀，无大幅资产回撤情形，具本数据见下图：

从上图橡有的汇总报告中可见净利润33.4万/手，胜率56%，共计交易426次，平均利润784元。以此可得平均年利润4.17万/手，年均交易53次，其中最大回撤2.6万/手。以下数据来自[交易分析]页:最大连续盈利8次，最大亏损5次。

--------CU沪铜-----------

以图是沪铜CU自07年9月至15年9月的累计盈利曲线，全部时长8年， 从曲线图来看盈利增涨非常平稳，且在前半段的收益增幅来看非常快，而后半段相对偏慢，这是由于11年前商品的波动幅度较大所至，因此盈利也偏大，详情见下图：

沪铜8年间产生净利润39万/手，交易胜率45%，共计交易957次，平均利润408元。以此可得沪铜平均年盈利为4.87万/手，平均年交易119次，最大回撤2.28万/手。[交易分析]中数据：最大连续盈利7次，最大亏损10次。

--------RB螺纹-----------

上方曲线图是RB螺纹自2009年4月至2015年4月的螺计盈亏曲线， 可见利润增涨平稳，无过大资产缩水现像，而且在较大趋势行情中收益也会大幅提高，详细数据见下图：

上图为领航者2号短线交易系统对螺纹钢交易性能汇总，其中6年间净利润3.86万/手，交易胜率55%，共计交易370次，平均利润104元/笔。以此可得平均年利润0.64万/手，年均交易61次，最大回撤0.4万/手。[交易分析]中数据：最大连续盈利18次，最大亏损7次。

--------NI沪镍-----------

镍NI，是一五年上期所最新推出的金属合约，其保证金低、价格波动大，引来了众多投资者的参与。上图是镍15年4月至9月的累计盈亏曲线，可见在这5个月分中盈利是非常大的，详见下图：

上图是沪镍5个月份盈亏数据，其中净盈利1.46万/手，胜率75%，平均利润611元/笔，总交易24次。以此可得其每手平均年盈利为3.5万/年，而目前所占保证金仅不足1万元，平均每年交易约为58次左右，而最大回撤0.2万/手。[交易分析]数据：最大连续盈利4次，最大亏损3次。

量化组合交易测评:

组合交易是我们最推荐的一种投资方式，不仅可以减小回撤更可以稳定收益。而领航者2号短线交易系统的自适应多品种特性，直接可以配置为组合投资。由于铜与胶推出的时间最早，可分析的数据最多，故将铜胶组合数据发布于此：

从上方收益盈亏曲线可见铜与胶组合后的收益稳定性比任何单一的品种交易都要稳，曲线更加平滑。这意味着面临的资产回撤风险将更小，收益更稳定。具体数据如下图：

上方图形是自06年9月至15年9月、9年间的铜、胶组合(各一手)汇总报告，可见共计净利润80.5万/组，平均年化收益8.93万，平均胜率48%，平均利润533元/笔，共计交易1508次，平均每年167次 ，历史最大资产回撤3.3万/组。

投资预案：目前铜保证金2.5万，橡胶保证金1.5万，共计持仓4万。对于一般投资者而言可投入10万交易1组，仓位40%，而跟据近年来铜与胶的价格组合回撤仅为2万左右。按此配置近年来组合收益可超80%以上，最大风险20%左右。对于激进型的投资者可再加入镍及螺纹共同组合，将得到更稳定的回报。

功能介绍：

如何设置领航者2号短线交易系统的交易手数？

首先右击K线图表当中领航者2号的公式名称（xh_lhz2），或右击交易信号，选择“属性设置”菜单，在属性对话框中打开“参数”标签，图下图所示：

该参数里仅有一个lost参数，参数值即为交易的手数，默认为1手，需要修改手数只需修改该值即可（仅在授范围内修改）。

最后若您对该系统有更多疑惑可与 西汇客服 联系以获得帮助！