股指期货套利交易、股指套利交易模型

                                                              股指日内价差套利说明

    如果说投机交易需要一种发展制胜的法宝，那么股指期货套利交易则是程式化交易中的“葵花宝典”。为什么要选择股指期货套利交易？可能所有人的回答都会是一致的“无风险，追求稳定的收益”。事实也正是这样，套利交易做为大资金客户及理财机构所青睐一种盈利模式，那么对于股指期货交易及沪铜短线的价差套利交易我们开发了“股指-套利宝”，它能及时的提示我们捕获市场中的套利交易机，减轻人为判断的疲劳。

股指期货套利交易模型-设理原理
    我们利用沪铜、股指期货合约间短期价差行进套利交易，股指是具有等价的指数期权，其合约间价格因受到主力资金的进出而总是呈现一定比例的价格差异，然而这一现像理论上是不合理的，双份合约总会再次向各自价值回归。正由于市场中的这一规律出现了短期合约间不合理的价格差异，也正是这一不合理现像使得价差间出现了一定的套利交易机会，所谓套利就是将市场中这一有利的赚钱机会有把握性的套取到自已的账户当中。
    股指期货短线套利交易模型则是依短期出现的套利机交易为主，可谓“不见兔子不撒鹰”，就像与敌手对战时专找对方破绽下手。不下单则已下单总能获利而归。

套利交易模型-使用参数
1、该股指期货套利模型为短线套利，适用于主力合约与次月合约的价差套利。
2、适用于5分钟及15分钟周期。注：5分钟周期则有更多的套利机会。
3、平均每日交易3-4次，总交易胜率90%以上。
套利交易的风险有哪些？
     正常的情况下并不会带来风险，但是任何事物都是相对而言的。因为套利交易是同时操作两份合约，趋势性风险一般不存大，多数的失误会由滑点造成，因为在开仓或平仓套利中要求同时对两价合约交易，因此具有前者与后者之分，存在理论上的时间差别，一般主要是由网速与交易服务器之间形成。如果您要成为一个专业套利交易者那么请首先将您的交易服务器与网络的响应时间等设备设置到最佳壮态。
股指套利模型资金盈亏曲线：

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