期货日内波段/高频交易系统

TB-GP:期货日内交易系统简介

TB-GPtrad是西汇专为日内期货投资者开发的一款基于开拓者TB软件的自动交易系统模型，它能够适应市场中绝大多数波动活跃的期货合约，且可以适应3-10分钟内的所有周期。在10分钟周期下平均日交易3笔左右成为一款标准的日内波段交易系统，但是如果我们将周期切换至3分钟时平均每日交易可达20次左右，又可成为一款地道的日内高频交易系统！

基于对网络、交易设备等交易成本的考虑，我们建议普通投资采用日内波段交易模式较佳。而欲将高频交易的投资者需要有高速交易跑道、及高速通讯网络。

系统设计原理：该系统采用全局变量设计方法，以及盘中指令价委托交易，为了消除隔夜跳空对数据分析的影响该系统 可自动调整分析数据起至点，再利用“价格涨跌的线性增涨规律”与突破方式来决策当前交易行为。①、【全局变量设计】此种设计方法可使系统有较强的自适应能力，系统可随价格高底及波幅变化自动调整有关数据。②、【指令价委托】 此种委托方式即在连续交易的任何阶段，只要达到买卖条件系统便会发出交易指令，而无需等到K线走完，因此使止盈止损更为及时。

系统的日内盈利能力：

上图为沪铜日内盈利曲线，统计区间为二零一一年一月至一二年十一月，时长22个月份，交易900余次，实现盈利24万/手。按40%仓位投入10万/手，平均年化收益率130%，平均年交易500余次，每日平均2次交易。注：收益大小由当年行情而定

橡胶：上图橡胶统计时间段同样为二零一一年至一二年十一月，在22个月份中共计盈利26万/手，交易近900余次，可以在10分钟周期下所有品种交易频率相差不大。11年橡胶价格4万，实际开仓保证金5万一线，按40%仓位需投入12万/手。 依此可得年化收益为118%。注：价格越高、波动越大侧收益越大，但所需的投入初始资金越多。

日内高频交易收益：

上图是TB-GPtrad系统对白糖期货日内高频交易的盈亏曲线，与铜、胶同样的时间段，22个月份盈利5.8万，共计交易1950余次。本次白糖设置为5分钟周期，交易频率明显上升，一一年期糖价格7000元一线，按40%仓位所需投入资金约为2万/手，22个月份收益5.8万可以平均第年盈利3.16万，平均年化收益率158%，而交易频率每日约为5次左右。

使用特别说明：

①、对于普通的投资者应尽量采用10分钟周期的日内波段交易模式，以更降低手续费、交易滑点等成本。②、对于高频交易的朋友请尽可能的提升计算的处理速度、网络通信速度。一但发现滑点较大可调节为日内波段交易模式较妥。③、该日内交易系统适应3-10分钟K线周期，周期越短交易频率越高。 ④、滑点将对收益产生最主要的负作用，实盘中每个投资者滑点不同，故收益也有所差别。更多疑惑可与 西汇客服 联系以获得帮助！