股指期货组合交易策略

[西汇3号]策略简介：

在面对偏大资金的交易时，单一的策略很难做到长期稳定的利润增涨，并且单一策略对市场的容量很容易饱和。针对这种现象西部汇市专为高端投资者打造了这款股指组合交易策略XH3#，它采用多策略，有效规避某一单模型带来的资产回撤风险。同时 又采用了多个K线周期来规避某个周期段的震荡行情。从而形成各模型间的优势互补，以此有效分撒系统性风险...

基本使用简介：

本策略依托于[开拓者TB]交易软件，分别采用股指期货主力合约5分钟、10分钟、15分钟K线为数据源。模型分别使用封神6#、3#、8#为交易策略， 要求投入资金80-100万（具体被指数高低而定）。实盘运行中可明显可见各策略间的互补性，50%的行情中常有两个策略交潜操作。在较为单边的行情中常会有三个策略同时操作，以获取最大的投资回报。组合后的回撤仅为封神系例模型单策略的80%， 交易胜率52%以上...

设计原理:

该组合交易中的每个策略统统采用了K线盘中指令价委托发单，以实现最及时的止盈止损。防震荡策略贯穿于整个系统之中，三个策略的防震荡参数各有不同，以达到最佳的互补效果 ，详情可了解 封神8号  封神6号  封神3号。在数据周期的选择上采用了5分钟、10分钟与15分钟，皆为短线周期，但由于行情大小的差异，总会有一周期适合最大利润的交易,优势这里不再赘述。

止盈：各策略开仓的仓位由各策略执行止盈，其止盈方式与封神系例模型一至，分为保本止盈，追综止盈，趋势止盈三种。

止损： 各策略开仓的仓位由各策略进行止损，止损方式为一种，即当某个策略开仓后趋势向持仓反方向运行时，达到一定呈度后系统将止损平仓，以了结亏损的头寸。需要说明的是止损的幅度是根据价格高低及近期波动率大幅而自动计算得出，因此才具有非常强的市场适应能力，并非某固定值。系统在价格波动非常小的情况下不开仓，波动过大的时候亦不开仓，目的是波动小没有盈利的空间，波动过大止损会非常大，因此该系统的止损一般都是非常小的。

上图左下方可见四图同列的K线图表， 可见分别使用了五分钟、十分钟、十五分钟三个策略，而第四个图表通常我们可以看看指数或沪深300现货的走势，这也是实盘中我们为投资者设置的实际界面。上图右上解是指令价示意图，可见系统委托的价格在K线价格的上影线与下影线之间，也就是只要当条件达到系统便会自动开平仓交易，而无需等到K线走完再交易（收盘价交易），因此具有开仓及时，能够最大化的锁定利润。

系统收益与性能:

通过上图我们可以很直观的了解到西汇3号组合自2010年4月16日至2015年6月1日的累计盈亏曲线，可见收益非常平稳，并无严重的利润缩水现象，最差的表现是一段时间利润未增涨罢了。这证实了该策略对风险具有非常强的控制力，由其在期末股指的大幅波动下，系统不仅没有出现过严重回撤反而利润直线上涨，5年间净利润高达630多万！

解读上图重要数据：净利润633万，5年间的净利润。总交易手数4238手，最大同时持仓3手。盈利比率52%，即整体交易胜率。平均利润1495元/手，除掉亏损每笔还有1495元的盈利，此平均利润足已应付滑点等误差。注：该收益只计算固定收益，并不计算复利，如复利投资的话则收益高不可测！！

平仓交易分析:

重要数据：最大单次浮盈：17.2万，最大孚亏2.64万，对于盈利来讲这点孚亏太不值不提。最大单次盈利14.1万，最大单次亏损2.64万。最大连续盈利24.94万，最大连续亏损5.79万，很明显的赚大亏小工具。

策略的回撤:

上图是组合汇总页数据，可见3个策略的回撤分别为5.4万、4.7万、5万，但是组合后在汇总一栏中可见最大回撤12.3万，而年化收效益则为123万，可得平均每年收益率123%，最大回撤13%以内。这正是组合交易的互补优势与精妙之处。

其它使用介绍：

如何调整西汇3号的交易手数？

该策略是由三个模型组合构成的，因此修改手数时要分别将每个模型的手数修改，具体如下：首先右击K线图表当中的交易信号或右击K线图表顶部的公式名称，现选择“属性设置”菜单，在属性对话框中打开“参数”标签，图下图所示：

该参数里仅有一个lost参数，参数值即为交易量，默认为1组，需要修改该值即可（只可在授权的手数范围内修改）。 提示：这里修改的手数，仅为某一个模型，要三个模型全部修改了即可，修改后K线信号上会有标识。

如何看懂西汇3#组合中的信号指令？

使用量化软件最基本的一条就是学会看信号，如上图所示，从左至右的第一个黄颜色向上箭头代表买入开仓，向下箭头则代表卖出平仓指令，括号内数值为交易手数。开平仓指令间的连线为持仓连线，红色代则盈利交易，绿色代表亏损交易。第三个紫色向下箭头代表卖出开仓，向上箭头代表买入平仓指令。

最后若您对该系统有更多疑惑可与 西汇客服 联系以获得帮助！