西汇套利宝、期货套利交易模型+价差套利分析指标-西部汇市！

西汇-套利宝模型（个人版）简介

价差套利几乎是一种无风险稳定盈利的模式，虽然收益较低（30~50%/年），但除了故障与操作错误之外基本不会承受趋势变化的风险。由于同一商品价值是相同的，但不同月份的合约受到不同投资者及资金的参与，使得短期内两个合约出现价格差距（价差）过大的情况，此时就出现了可套利的机会，等到价差回归合理值时便可以获利平仓了。而西汇-套利宝是一款基于K线数据的开拓者TB自动套利交易模型，她拥有独立的价差分析系统，投资者可观测价差波动的同时任意设置套利点的大小...

品种与K线周期

为了捕捉更多套利机会，模型采用1分钟K线周期，可对沪铜、沪锌、沪铝、沪镍等品种进行价差分析与自动套利交易。差价分析与套利点示例请查看右图；

收益与风险

由于套利交易是买入一份合约的同时再卖出另一份合约，因此每完整交易两笔为套利一次，西汇-套利宝年均套利约150次左右(不同品种套利机会不同交易次数有差异)，年均收益30~50%左右。

西汇-套利宝之实际界面：

左侧是套利宝对沪铜期货套利交易的实际界面，主合约是铜1808与铜1809合约之间套利交易，因此在K线图表中可看见两条K线叠加的效果。K线下方副图是西汇价差分析系统，它可以很直观的让我们看到两个合约的价差大小与历史价差的规律，以此可以设置我们需要的套利价差大小开仓点，左图套利设置为7个点，见交易指令与对应的价差值。

模型基本功能设置：

[开仓手数设置] 在K线图表上方找到西汇-套利宝的名称“XH_TLB”，用鼠标右击后选择 “XH_TLB属性设置”，再修改“参数”下的LOT的值即为开仓数,个人版最大为5手。

[套利值设置] 同上方法修改“参数”下WIN的值即为套利值的大小，默认为6跳。

[隔夜设置] 同上方法修改“参数”下YEP的值，0为23点30分后不交易，1为交易。此功能为人性化设计，尽管在23点30分后还有少量的套利机会，但交易者总是要休息的，而且其它交易的夜盘均已休市，若要连续交易只需将参数WIN设为1即可；

注：西部汇市教会并协助所有用户完成设置；

品种分类：沪铜

交易品种：国内沪铜期货 CU

所有套利品种要求有两个相近合约成交量较大，盘口稳定，价差稳定的品种，沪铜、锌、铝、镍符合以上要求，也要我们推荐套利的首选...

[沪铜盈亏数据]

如右图所示，沪铜2个月份套利净盈利6330元/组，平均年盈利约3.7万元/组，最大回撤风险为500元/组(未贴)，交易胜率59.9%，共计交易42笔/2=套利21次，年均套利交易约130次，平均利润330元/次（铜每跳价值50元）。

[仓位配置建议]

稳健型配置：根据自身保证金比列，资金使用率可达90%以上，但不应超过95%。沪铜当前保计金约为3万/手，套利所需资金约为6万/组；

收益测算：沪铜期货套利每组投入额6万，扣除各项不可预测性损失后，每年净利润约为2.5~3万/组，年收益率约为40~50%之间。注：套利时应将手续费调至最低！

[CU]沪铜收益报告：

沪铜连续收益曲线：

铝、锌套利交易分析

除沪铜之外，沪铝、沪锌、沪镍都是不错的套利品种，但是我们需要实时观察盘口成交量的大小，应将套利合约设置为成交量较大，且对价挂单量充足的合约上即可，这样有利于我们的交易及时成交，并避免不必要的追价损失。

1、沪铝 AL

左图上是套利宝对沪铝的资金曲线，2个月份套利盈利2200元/组，套利17次，年均盈利约1.2万/组，每组投入额约为2万，扣除各项损耗年净盈利0.8~1万，收益率40~50%左右。

2、沪锌 ZN

左图下是套利宝对沪锌资金曲线，2个月份套利0.4万/组，套利26次，年均盈利约2.4万/组，每组投入量约3万，扣除各项损耗后年净利润约1.5~2万，年收益率50~66%..

注：套利次数与价差活跃度成正比，价差越活跃套利机会越多；

沪镍价差实例分析

右图上是期货镍的价差图形，在短期内可见其价差非常活跃，而且价差值也较大，这样就提供了较多的套利机会，从价差图形上可以看到最高与最低值为500-340=160元，160/10=16跳,那么我们可将套利值WIN设置在15左右。

沪镍盈利点分析

实际套利中当对手价价差大于4跳时我们就可以赚取1跳的差价，而往往为了追求更有利的套利点，我们可通过价差分析系统将套利点设置到最佳值，如最大价差值的80-90%左右，镍最大价差16跳我们可以将WIN设置在14、15跳，以求更有利的套利点。

沪镍收益与风险

如右图下所示，沪镍2个月份套利盈利0.5万/组，共套利51次，年均300次左右，年利润约3万/组，由于沪镍波动快差价大，因此实际交易损耗也大，年净利润约为1.5~1.8万/组，每组投入额3万，年均收益率约为50~60%左右。

提示：实际可套利的机会要视合约间的价差活跃度而定！

NI镍套利价差分析：

期货差价分析系统

镍套利资金曲线：

沪镍套利资金曲线

期货套利交易模型

西汇-套利宝使用流程

该期货套利交易模型是基于TB软件的差价套利策略，您需要让期货公司为您开通《TB开拓者》软件使用权限（所有期货公司均可开通），由于价差套利交易的特点，您需要有较低的交易手续费。

模型的安装与加载

您在确认需要使用本自动套利模型后，请联系西部汇市神话老师QQ：46416815与技术人员沟通。当您支付注册成功后，工作人员将通过QQ将西汇-套利宝传送至您的电脑，并远程协助您完成所有的安装与配置，指导您TB的使用技巧以及各种设置。

注意事项

由于套利对速度有较严格的要求，因此计算机应采用I5、I7双核处理器，4G及更大内存，固态硬盘配置，电信独享8M以上宽带。XP、WIN7/WIN8/WIN10，64/32位操作系统我们将为你安装相应的版本。套利宝[个人版]每个品种定价为4000RMB/5组/年。购买多个品种交易权限可8折优惠，或托管用户30%盈利分成。

如您有更多疑问，或了解更多程序化交易模型请与在线客服联系。