期货组合量化交易系统

西汇2号期货量化组合交易系统简介：

首先在这里对组合投资的优势就不再赘述了，过去我们推出了西汇1号在实战中取得了圆满的成功，现又推出西汇2号，主要义意在于利用开拓者TB的强大功能创造更多、更稳定的收益，同时也方便TB使用者体验多品种交易的优越性。 在该组合量化交易系统中，交易对像依然为股指、橡胶、螺纹、PTA，唯一应区分开来的是股指采用了15分钟周期的封神2号模型，对于商品则采用TB版本的波段王模型， 仓位配置为：股指15分种1手、橡胶5分钟1手，PTA5分钟5手，螺纹30分钟10手。 此种配置的收益更稳健，且相对1号来讲在封神2号模型与增加5手螺纹的收益带动下利润大幅提升，见下图：

上图交易时长4年7个月，共计净盈利295万/组，共计交易3503手/次，共计指令1300余次。可以直观的从曲线中看到利润的增涨稳定且以较快的速度的增涨。

系统利润的构成:

该组合系统中股指期货约占用保证金10万、1手橡胶约占用2.5万、5手PTA约占用2.5万、10手螺纹约占用4万，合计保证金约为：19万元。根据指数及商品价格的波动 高低，建议投入初始资金40-50万/组之间，资金使用比例45%一线。

上图是多品种组合汇报告，在最大资产回撤一列中可见TA为38200，橡胶为672220，螺纹钢为45200，股指为47012，但是经过组合配置在一起后最大回撒仅为85153元，很明显整体回撤风险不足原来的一半，这也是该量化交易系统的最大优势。

利润的构成则平均每年TA贡献7.4万，橡胶贡献11.3万，螺纹盈利增加8万，股指占利润约占一半，年利润30万，系统整体平均每年盈利56.8万，按平均初始投入额45万计算，平均年收益率为126%，而最大回撤率仅为18%（实际平仓回撤仅为15%）。

系统的阶段盈利总结：

需要特别说明的是上图2010年度股指仅交易8个月份，因为股指4月份才推出，2014年度仅为11个月份交易，因为至发稿时为11月6日。

神话老师在教学中讲过“收益的大小取块于行情波动的大小”，通上图的阶段盈利总结能充分的验证这一点，由于一零年与一一年股指指数在3000点一线波动，商品价格也涨到历史 最高点，故前两年收益可谓“非常巨大”。 而在后两年的收益中均保持在40万每年的收益，也是非常不错的成绩，因为后期股指仅为2000点左右波动，商品价格与波动不足过去的三分之一，当然我们需要投入资金也可以大幅减少，如后两年投入40万交易一组，则每年 收益也在1倍左右。

量化交易分析：

上图是统计的该量化系统的交易盈亏分析，可见单笔最大浮盈9.61万，最浮亏2.02万，发生时间均在一一年十月与十一月份，在当时价格较高的情况下。其中最大笔单平仓盈利7.36万，最大平仓亏损2.02万。最大连续盈利16.9万，而最大连续亏损5.8万，这也就是系统的最大资金回撤。 　而在系统的利润构成为讲到的回撤8.5万是指连同持仓回撤。真正的最大回撤为5.8万/组。而按照11年当时的指数与商品价格投入50万/组计算回撤风险不足12%。

操作说明：

根据如上介绍，西汇2号组合型期货量化交易系统其保证金占用约为19万一线，这是根据当前指数与商品价格所给出的值，实际应用中由于价格的变化或略有波动。由于TB反手委托下单速度较快的原因，实际运行资金不低于30万，即总保证+股指保证金=最低开仓资金。西汇给出的40-50万投入金为正常参考值，投资者可按自身的收益风险喜好调整。

对于安装、设置、移仓等均可由西汇远程协助完成，更多疑惑可与 西汇客服 联系以获得帮助！